междометие и союз
1. Междометие. Выделяется с двух сторон знаками препинания, обычно запятыми, или оформляется как отдельное предложение. В конце предложения, как правило, ставится восклицательный знак.
Никакой связи и не было; разве вот – зеркала: на свету они отражали – угловато-длинного человека с помолодевшим вдруг личиком: угловато-длинное отражение с помолодевшим вдруг личиком, подойдя вплотную к зеркальной поверхности, ухватило себя за белую тонкую шею – ай, ай, ай! А. Белый, Петербург. Ай! Что же вы мне ухо режете?! М. Булгаков, Три застенка.
2. Союз. Синтаксические конструкции с союзом «ай» выделяются знаками препинания. Часто союз «ай» находится в начале предложения.
Ай заснули? Б. Пастернак, Доктор Живаго. Что ты кричишь, ай случилось что?
Словарь-справочник по пунктуации. — М.: Справочно-информационный интернет-портал ГРАМОТА.РУ. В. В. Свинцов, В. М. Пахомов, И. В. Филатова. 2010.